在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）

（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。

在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

β系數(shù)可以反映（）。

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。