1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下說法正確的是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。