2007年4月16日，某中國公司簽訂了一份跨國訂單，預(yù)計(jì)半年后將支付1000000美元。為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該公司于當(dāng)天向中國工商銀行買入了半年期的1000000美元遠(yuǎn)期，起息日為2007年10月18日，工商銀行的遠(yuǎn)期外匯牌價(jià)如下表所示。半年后（2007年10月18日），中國工商銀行的實(shí)際美元現(xiàn)匯買入價(jià)與賣出價(jià)分別為749.63和752.63.請問該公司在遠(yuǎn)期合約上的盈虧如何？
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造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。