金融工程問答題每日一練(2020.05.16)

假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，求： 
（1）6×12FRA的定價(jià)； 
（2）當(dāng)6個月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動？ 
（3）當(dāng)12個月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動？ 
（4）當(dāng)6個月和12個月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動？