問答題
假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，求：
（1）6×12FRA的定價；
（2）當(dāng)6個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？
（3）當(dāng)12個月利率上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？
（4）當(dāng)6個月和12個月利率均上升1％時，F(xiàn)RA的價格如何變動？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.名詞解釋期權(quán)的時間價值
4.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價值
5.單項(xiàng)選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題