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每日一練
章節(jié)練習
金融工程章節(jié)練習(2020.04.20)
來源：考試資料網(wǎng)
1
下列因素中，與股票美式看漲期權價格呈反向關系的是（）。
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2.問答題
每季度計一次復利的年利率為14%，請計算與之等價的每年計一次復利的年利率和連續(xù)復利年利率。
參考答案：
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3
假設6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。
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4.問答題
假定我們已知某一國債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%，轉換因子為1.3650的國債，其現(xiàn)貨報價為118美元，該國債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市場任何期限的無風險利率均為年利率10%（連續(xù)復利）。請根據(jù)上述條件求出國債期貨的理論價格。
參考答案：
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5.問答題
闡述互換頭寸的結清方式。
參考答案：
互換頭寸的結清方式有：
（1）出售原互換協(xié)議。即在市場上出售未到期的互換協(xié)議，將原先利息收付的權利與義務完全轉...
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6
利用預期利率的上升，一個投資者很可能（）。
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7.問答題
如何構建看漲（跌）期權的牛（熊）市正（反）向對角組合？
參考答案：
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8.判斷題
有收益美式看跌期權的內在價值為期權執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標的資產(chǎn)市價之間的差額。
參考答案：
錯誤
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9.判斷題
看跌期權的反向差期組合是由一份看跌期權多頭與一份期限較短的看跌期權多頭所組成。
參考答案：
錯誤
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