A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
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A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風(fēng)險(xiǎn)就越大
C.設(shè)置VaR值限額，可以防止過度投機(jī)
D.VaR實(shí)質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
A.它是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)
B.反映市場利率變化引起債券價(jià)格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價(jià)變化的百分比
D.投資者預(yù)期未來降息時(shí)選擇久期小的債券
最新試題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）