單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
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1.單項(xiàng)選擇題哪年中國證監(jiān)會(huì)作出了暫停國債期貨交易試點(diǎn)的決定，中國第一個(gè)金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
2.單項(xiàng)選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點(diǎn)指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
3.單項(xiàng)選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于
4.單項(xiàng)選擇題金融工程的核心是（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題