單項(xiàng)選擇題
A.風(fēng)險(xiǎn)管理 B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防 D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
問答題
假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求： （1）6×12FRA的定價(jià)； （2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？ （3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？ （4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？
名詞解釋
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A B.B C.C D.D
A.交易傭金 B.協(xié)定價(jià)格 C.保證金 D.期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)價(jià)格 B.執(zhí)行價(jià)格 C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格 D.以上均不對(duì)
A.賣出看跌期權(quán) B.買入看漲期權(quán) C.買入看跌期權(quán) D.以上都不對(duì)
A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價(jià)值就越大美式 B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大 C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌 D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
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