高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。