哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。