判斷題兩年零利率為6%,三年零利率為6.5%。所有費率都是復(fù)合利率,則第三年的遠期匯率是7.5%。()
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3.單項選擇題六個月和一年的利率為每年3%和4%,每半年復(fù)利一次。下列哪一項最接近半年復(fù)利所表示的一年期票面收益?()
A.3.99%
B.3.98%
C.3.97%
D.3.96%
4.單項選擇題以下哪個描述遠期匯率?()
A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年(無息票)的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價格等于其面值(或本金)的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時,債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
5.單項選擇題剝離法涉及到()
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具,確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具,確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
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以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
題型:問答題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題