A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
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你可能感興趣的試題
A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時，債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。