A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年(無息票)的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值(或本金)的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí),債券的價(jià)值等于其市場(chǎng)價(jià)格的單一折現(xiàn)率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具,確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具,確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
A.增加$2,500
B.減少$2,500
C.增加25,000美元
D.減少25,000美元
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
A.8.02%
B.8.52%
C.9.02%
D.9.52%
最新試題
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。