假設(shè)
，
的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
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A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
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A.乘法模型
B.偽加法模型
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最新試題
?下列模型中沒(méi)有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）。
?對(duì)AR（p）而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過(guò)去值的相關(guān)關(guān)系。
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括（）。
假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。
兩個(gè)相鄰時(shí)期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。