多項(xiàng)選擇題?下列模型中沒有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于時(shí)間序列建模，說法正確的為（）。

A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的

3.單項(xiàng)選擇題下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)

最新試題

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題