A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析
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你可能感興趣的試題
A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否
A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí),兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進(jìn)行直觀解釋
B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進(jìn)行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析
最新試題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后,其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān),但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性,此時(shí)應(yīng)該考慮建立()。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
時(shí)間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。
?對AR(p)而言,隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大,預(yù)測誤差的方差將()。
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有()。
下列檢驗(yàn)中,不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是()。
?以下對AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。