多項(xiàng)選擇題“有限套利”理論()

A.主要探討現(xiàn)實(shí)證券市場中套利行為的作用不可能充分實(shí)現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實(shí)世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進(jìn)行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)


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1.多項(xiàng)選擇題由資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)可以得出()

A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點(diǎn)處投資組合(最優(yōu)風(fēng)險組合)都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)

2.多項(xiàng)選擇題下列對有效集與最優(yōu)投資組合的說法,正確的有()

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對應(yīng)的方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風(fēng)險水平下要求最高收益率;既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于有效市場類型的說法,正確的是()

A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強(qiáng)式有效市場下,技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于有效市場理論的說法正確的是()

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,股票價格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為,證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為,對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場

最新試題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險,下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險是()

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項(xiàng)正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題