A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測(cè)目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
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A.市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降
B.債券到期日越長(zhǎng)，債券價(jià)格受市場(chǎng)利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長(zhǎng)，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
D.債券基金的久期越長(zhǎng)，利率風(fēng)險(xiǎn)越低
A.最大回撤是指將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例
B.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失
C.在不同基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間
D.投資期限越長(zhǎng)，該指標(biāo)會(huì)越有利
A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制
C.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試
D.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
最新試題
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說法正確的是（）。
關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。
關(guān)于基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
以下關(guān)于保本基金的說法不正確的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。
某投資組合P與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為3，市場(chǎng)收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
一只基金的月平均凈值增長(zhǎng)率為2％，其標(biāo)準(zhǔn)差為3％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長(zhǎng)率處于-1％至5％的可能性是（）。
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。