單項選擇題某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

A.2
B.3
C.1.5
D.1


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2.單項選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風(fēng)險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風(fēng)險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越大，風(fēng)險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風(fēng)險越高

3.單項選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。

4.單項選擇題關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置的比例

5.單項選擇題下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法