單項(xiàng)選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。
A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差12％
B.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差14％
C.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差18％
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1.單項(xiàng)選擇題均值方差法以投資者的（）為前提條件。
A.風(fēng)險厭惡偏好
B.風(fēng)險喜好偏好
C.風(fēng)險中性偏好
D.不依賴風(fēng)險偏好
2.單項(xiàng)選擇題均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。
A.在險價值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對離差
3.單項(xiàng)選擇題按照均值方差法，由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1／4個圓
4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險
5.單項(xiàng)選擇題下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險分散化的理念。
A.全部資金投資于股票X
B.全部資金投資于債券Y
C.全部資金投資于權(quán)證Z
D.全部資金投資于指數(shù)基金
最新試題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中錯誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
按照均值方差法，由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)對CAPM的理解正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題