單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)會提高組合的收益
B.正相關(guān)會提高組合的收益
C.不相關(guān)會提高組合的收益
D.相關(guān)性與組合的收益無關(guān)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是（）。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期望收益最高
D.有效性前沿是條直線

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價(jià)模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)
D.CAPM利用單個(gè)證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線