A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布
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A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動(dòng)就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比
A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動(dòng)所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整
A.投資者的行為選擇問題
B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問題
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決定問題
D.資本市場的融資功能問題
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時(shí)機(jī)
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動(dòng)情況
最新試題
下列組合不屬于有效組合的是（）。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
下列情況中（）符合金融市場的一般規(guī)律。
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
按照均值方差法，由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。