A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
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A.在3069以上存在反向套利機(jī)會
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10%
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12%
A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)
A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
最新試題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。