A.收盤(pán)價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
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A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
B.收量?jī)r(jià)
C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交價(jià)格
A.當(dāng)日成交價(jià)
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬(wàn)元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬(wàn)元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬(wàn)市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點(diǎn)。假設(shè)遠(yuǎn)期理論價(jià)格與期貨理論價(jià)格相等，則上題中的3個(gè)月后交割的股指期貨合約的理論的點(diǎn)數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬(wàn)元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費(fèi)用和市場(chǎng)沖擊成本，其中期貨合約買(mǎi)賣手續(xù)費(fèi)雙邊為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本也是2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；股票買(mǎi)賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無(wú)套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
最新試題
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。