在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。