單項選擇題巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法不包括（）。

A.現(xiàn)期風險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標準法


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列關(guān)于市場風險資本要求的說法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風險和新增風險，則必須采用標準法統(tǒng)一計量特定風險資本要求，并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求和特定風險標準法資本要求，得到總的市場風險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標準法計量的資本要求）×100%
D.總市場風險資本要求包括一般市場風險資本要求和特定風險（含新增風險）資本要求

2.單項選擇題

下列關(guān)于最低市場風險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值

5.單項選擇題下列關(guān)于市場風險內(nèi)部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據(jù)集中度、風險對沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整