單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)，則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并采用簡(jiǎn)單加總方法匯總內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，得到總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)即為總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求／（按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求）×100%
D.總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求和特定風(fēng)險(xiǎn)（含新增風(fēng)險(xiǎn)）資本要求


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1.單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算公式的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.新增風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個(gè)期限的風(fēng)險(xiǎn)因素
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率曲線可選用國(guó)債、貨幣市場(chǎng)利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級(jí)等）平均收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率之差計(jì)量
D.對(duì)于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同

最新試題

一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。（）

題型：判斷題

與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。（）

題型：判斷題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率，反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。（）

題型：判斷題

2012年，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。（）

題型：判斷題

在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí)，銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（）

題型：判斷題