單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)至少()計(jì)算壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,選用與商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)組合相關(guān),給商業(yè)銀行造成重大損失的連續(xù)的()期間作為顯著金融壓力情景,并使用經(jīng)該期間歷史數(shù)據(jù)校準(zhǔn)后的數(shù)據(jù)作為計(jì)算基礎(chǔ)。

A.每周,6個(gè)月
B.每月,6個(gè)月
C.每周,12個(gè)月
D.每月,12個(gè)月

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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是()。

A.新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.新增風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)
C.商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年,置信區(qū)間為99.9%,應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D.商業(yè)銀行計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)的模型不需要根據(jù)集中度、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略和期權(quán)特征加以調(diào)整

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說法中,不正確的是()。

A.構(gòu)建的收益率曲線中,每一收益率曲線不少于六個(gè)期限的風(fēng)險(xiǎn)因素
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率曲線可選用國債、貨幣市場(chǎng)利率曲線,但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)以屬于某一類債券(例如某一行業(yè)、某一信用等級(jí)等)平均收益率與無風(fēng)險(xiǎn)利率之差計(jì)量
D.對(duì)于交易比較活躍的商品,內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸(如遠(yuǎn)期、掉期)和實(shí)物商品之間"便利性收益率"的不同

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股票風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)量的說法中,不正確的是()。

A.股票風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提比率都為8%
D.不同市場(chǎng)中的股票頭寸可以抵消

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中的特定風(fēng)險(xiǎn)的說法中,不正確的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息,確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
B.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),各類證券應(yīng)區(qū)分多頭和空頭,表示為市值或公允價(jià)值
C.在計(jì)量特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具,按基礎(chǔ)工具的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法計(jì)算資本要求
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議需要計(jì)算特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

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商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門。()

題型:判斷題

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。()

題型:判斷題

外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率,反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。()

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題型:判斷題

下列關(guān)于各類期權(quán)的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般來說,收益率曲線()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí),銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。()

題型:判斷題

關(guān)于如下圖所示的收益率曲線,說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場(chǎng)價(jià)格包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題