單項選擇題

下列關于最低市場風險資本要求計算公式的說法中，正確的是（）。

A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風險價值的均值
D.sVaR為壓力風險價值


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3.單項選擇題下列關于市場風險內部法模型框架中的新增風險的說法，不正確的是（）。

A.新增風險是指由于發(fā)行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險
B.新增風險包括違約風險和信用等級遷移風險
C.商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本要求，持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應至少每周計算一次新增風險的資本要求
D.商業(yè)銀行計量新增風險的模型不需要根據集中度、風險對沖策略和期權特征加以調整

4.單項選擇題下列關于市場風險內部模型法下風險因素識別與構建的說法中，不正確的是（）。

A.構建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風險因素
B.無風險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品，內部模型應考慮衍生品頭寸（如遠期、掉期）和實物商品之間"便利性收益率"的不同

5.單項選擇題下列關于股票風險資本要求計量的說法中，不正確的是（）。

A.股票風險主要針對交易賬戶內的股票和股票衍生工具頭寸承擔的風險
B.股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險
C.股票風險資本計提比率都為8%
D.不同市場中的股票頭寸可以抵消