A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.看漲期權的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入為期權價格
A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.空頭看跌期權到期日價值+多頭看跌期權到期日價值=0
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權價格
D.凈收益潛力巨大
A.看漲期權的到期日價值，隨標的資產價格下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看漲期權沒有價值
C.期權到期日價值沒有考慮當初購買期權的成本
D.期權到期日價值也稱為期權購買人的“凈損益”
最新試題
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？