A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
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A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入為期權(quán)價格
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0
B.空頭看跌期權(quán)到期日價值+多頭看跌期權(quán)到期日價值=0
C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點=多頭看跌期權(quán)損益平衡點
D.對于空頭看跌期權(quán)而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權(quán)價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權(quán)價格
D.凈收益潛力巨大
A.看漲期權(quán)的到期日價值，隨標的資產(chǎn)價格下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看漲期權(quán)沒有價值
C.期權(quán)到期日價值沒有考慮當初購買期權(quán)的成本
D.期權(quán)到期日價值也稱為期權(quán)購買人的“凈損益”
A.期權(quán)的出售方只享有權(quán)利而不承擔相應的義務
B.期權(quán)的出售方僅在執(zhí)行期權(quán)有利時才會利用它
C.期權(quán)賦予持有人做某件事的權(quán)利，但他不承擔必須履行的義務
D.期權(quán)的持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利
最新試題
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。