以下說法正確的是（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

熔斷機制可以在價格出現異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

以下說法正確的是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。