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你可能感興趣的試題
A.標(biāo)的股票指數(shù)
B.市場利率
C.標(biāo)的股盤指數(shù)波動(dòng)率
D.股息率
A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動(dòng)性
A.上市交易時(shí)間超過一個(gè)季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價(jià)格無明顯的異常波動(dòng)或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票，非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
以下說法正確的是（）。