A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
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A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權(quán)證交易
C.個股期權(quán)交易
D.個股遠期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
以下說法正確的是()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。