A.15
B.20
C.65
D.100
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A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報(bào)告制度
D.股指期貨交易采用限倉(cāng)制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.融資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
1月7日,中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。