A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
最新試題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。