A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類(lèi)比較法
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
最新試題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線(xiàn)性處理有所不同。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）