平均收益率的計算包括（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

計算擇時能力的公式是（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

（）考慮的是總風(fēng)險。