大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。