大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務，幾乎沒有政府監(jiān)管。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨套保的基差風險主要來源（）