如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）

期貨交易雙方不需要交納保證金。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

最便宜交割債券的作用包括（）

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。