期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。