期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。