單項(xiàng)選擇題當(dāng)基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。
A.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無影響
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1.單項(xiàng)選擇題某股票價格遵循幾何布朗運(yùn)動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
2.單項(xiàng)選擇題已知某種標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預(yù)計(jì)股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
3.單項(xiàng)選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點(diǎn)、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響
5.問答題有限差分法的主要特點(diǎn)是什么？
最新試題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題