A.購買股票的數量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權的價值為682元
D.期權的價值為844元
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A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
A.保護性看跌期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值
B.拋補看漲期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結果是損失期權的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權收取的期權費
A.期權的價值上限是執(zhí)行價格
B.只要尚未到期，期權的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的內在價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.對于看漲期權來說，標的資產現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“實值期權”
B.對于看跌期權來說，標的資產現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時的期權為“實值期權”
C.對于看漲期權來說，標的資產現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“虛值期權”
D.對于看跌期權來說，標的資產現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“虛值期權”
最新試題
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
期權的價值為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。