A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
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A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格
D、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
A、無限
B、有限
C、行權(quán)價(jià)格
D、無法確定
A、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
A、行權(quán)價(jià)
B、標(biāo)的收盤價(jià)
C、合約前結(jié)算價(jià)
D、隱含波動(dòng)率
A、權(quán)利金+MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
B、權(quán)利金-MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
C、權(quán)利金-MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
D、權(quán)利金+MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
最新試題
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。