A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
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A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
D、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
A、結(jié)算準(zhǔn)備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
最新試題
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。