A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)購期權(quán)
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A.行權(quán)
B.買入認(rèn)沽開倉
C.到期失效
D.賣出認(rèn)沽開倉
A.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)
A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
最新試題
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
賣出跨式期權(quán)是指（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時(shí)間是指（）。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。