A、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí),賣出認(rèn)購期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí),賣出認(rèn)購期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí),賣出認(rèn)購期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對(duì)股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí),賣出認(rèn)購期權(quán);若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
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A、行權(quán)價(jià)
B、標(biāo)的收盤價(jià)
C、合約前結(jié)算價(jià)
D、隱含波動(dòng)率
A、權(quán)利金+MAX(到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格,0)
B、權(quán)利金-MIN(到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格,0)
C、權(quán)利金-MAX(到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格,0)
D、權(quán)利金+MIN(到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格,0)
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.風(fēng)險(xiǎn)有限,收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限,收益無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限,收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限,收益無限
最新試題
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元,某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán),以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán),以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響()。
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
賣出跨式期權(quán)是指()。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時(shí)間內(nèi),若標(biāo)的價(jià)格升高,則該投資者的Delta值()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。